Profileimage by Thomas Zellerer Consultant with expertise in Risk Management, Financial Engineering and Machine Learning from BadHomburg

Thomas Zellerer

available

Last update: 09.11.2022

Consultant with expertise in Risk Management, Financial Engineering and Machine Learning

Graduation: MSc, FRM
Hourly-/Daily rates: show
Languages: German (Native or Bilingual) | English (Native or Bilingual)

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Thomas Zellerer_CV English_October 2022.pdf

Skills

Risikomanagment, Assetmanagement, Businessanalyse, Financial Engineering, Ökonometrie, Regulatorische Beratung (Basel IV (FRTB), MaRisk, BCBS 239, Hedge Accounting), Credit Risk, Market Risk

IT: Python, R, VBA, SQL

Data Science/Machine Learning/Financial Mathematics

Project history

03/2020 - Present
Consultant für Treasury & Asset Management
(Other, 1000-5000 employees)

  • Strukturierung des strategischen (Cash) Portfolios für die längerfristige Anlage (Investment Zeitraum von 15 Monaten bis 2 Jahren) unter Berücksichtigung der Investment Policy Statement (IPS) Vorgaben.
  • Unterstützung bei der Auswahl von geeigneten Asset Managern für das Aufsetzen einer KVG sowie Spezialfonds.
  • Strukturierung des Portfolios für die kurzfristige (Parken des Geldes) sowie mittelfristige Liquidität (Reserve Cash Portfolio).
  • Auswahl geeigneter Investment Produkte unter Berücksichtigung der IPS und der derzeitigen bzw. erwarteten Marktbedingungen.

01/2020 - 03/2020
External Consultant - Fixed Income Valuations
Quant Valuation Services GmbH (Banks and financial services, < 10 employees)

  • Unterstützung bei der Bewertung verschiedener illiquider Fixed Income Produkte (Microfinance Loans, CLOs)
  • Recherche der erforderlichen Marktdaten unter Verwendung von Reuters EIKON
  • Berechnung der relevanten Z-Spreads und Erstellung eines Prepayment Modells für die Collateralized Loan Obligations.

11/2019 - 12/2019
Consultant im Bereich Financial Modelling
KfW - IPEX Bank (Banks and financial services, 1000-5000 employees)

  • Durchführung von Ratinganalysen für verschiedene Finanzierungsprojekte der KfW-IPEX Bank unter Verwendung eines intern entwickelten Excel Tools der KfW.
  • Durchführung von Stress Tests.
  • Schätzung von PD, LGD.
  • Analyse der externen Kundenmodelle/Überführung in das Cash Flow "Wasserfall" Modell der KfW.

02/2019 - 11/2019
Berater im Bereich Risikomanagement
IDS (Allianz Gruppe) (Banks and financial services, 250-500 employees)

  • Unterstützung bei der Erstellung diverser Risk Reports
    (Liquiditätsrisiko, AIFMD, Marktrisiko) auf Basis von Inhouse entwickelter Softwarelösungen und kommerziellen Systemen (Bloomberg, Reuters, MSCI)
  • Sicherstellung der Datenqualität (Marktdaten und Stammdaten) sowie die Durchführung diverser Datenqualitätsprüfungen. Prüfung der Datenqualität inkl. analytische Kennzahlen (Greeks, DV01 usw.) mittels Bloomberg Daten sowie der Verwendung diverser analytischer Funktionen in Bloomberg z.B. Swap Manager (SWPM) und Option Valuation (OV).
  • Optimierung von Prozessabläufen

11/2018 - 01/2019
Consultant-Stresstest Spread -und Migrationsrisiko
Bausparkasse - Schwäbisch Hall (Banks and financial services, 1000-5000 employees)

  • Berechnung der Stressfaktoren für Korrelationen und Volas im Rahmen des Stresstests Spread-und Migrationsrisiko. Es wurden Stressfaktoren für das Bonitätsrisiko/Migrationsrisiko und das Spreadrisiko definiert. Die Aufgabe umfasste die Definition geeigneter historischer Szenarien (z.B. Hochzinsszenario und Immobilienkrise, Bankenkrise/Lehman 2008, konjunktureller Einbruch usw.).
     
  • Kalibrierung der Stressfaktoren anhand der definierten historischen Stressszenarien.
     
  • Erstellung eines Fachkonzepts zur Beschreibung der für die Kalibrierung der Stressfaktoren verwendeten Methodik sowie eine Begründung für die gewählten historischen Zeitintervalle.
     
  • Bereitstellung der erforderlichen Marktdaten (Aktienzeitreihen, Spreadzeitreihen, usw) aus Bloomberg.
    .

03/2017 - 11/2018
Performance Measurement Analyst
DWS (Banks and financial services, 1000-5000 employees)

  • Im Rahmen des Projekts war ich für die Erstellung der verschiedenen Fachkonzepte Business Requirements Documents (BRD), Functional Specification Documents (FSD) und Data Requirement Documents (DRD) zuständig.
     
  • Dies beinhaltet eine genaue Beschreibung der Schnittstellen zwischen den BlackRock Modulen Alpha/Aladdin zum DB Data Warehouse GENi sowie der downstream Schnittstelle GENi- StatPro Composites.
     
  • Analysieren und Dokumentieren der wesentlichen Business Requirements (fachliche Anforderungen) für das künftige Handling von Composites, Analyse der Bewertungsmethodik für verschiedene Derivate (z.B. FX Forwards, Fund Certificates usw) in den BlackRock Modulen Alpha/Aladdin inklusive der Erstellung einer Übersicht der wesentlichen Unterschiede in den Bewertungsmethoden.
     
  • Analyse und Dokumentierung verschiedener Ausnahmefälle welche nicht durch die BlackRock Module Alpha/Aladdin abgedeckt werden können und Konzipierung verschiedener Workaround Lösungen in GENi. Dies beinhaltet den Umgang mit Spezialfällen wie die Berechnung der ex post Risikokennzahlen (Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha usw.) für nicht-standardisierte Perioden, die Erstellung von Performanceberichten in anderen (von der Basiswährung abweichenden Währungen) sowie der Umgang mit sogenannten „Performance Holidays“.
     
  • Spezifizierung der Mappings zur Berechnung der Net-of-fee und Gross-of-tax Rendite im zukünftigen System.

10/2016 - 02/2017
Business Analyst
Teambank (EasyCredit) (Banks and financial services, 1000-5000 employees)

  • Optimierung des Prozesses zur Berechnung der Credit Scores und Bonitäten für die jeweiligen Kunden/Konten der TeamBank.  Die Credit Scores und Bonitäten sollen bereits am ersten Arbeitstag nach Monatsultimo als wichtige Inputs für die Berechnung der Risikovorsorge bereitgestellt werden. Ein entsprechendes Fachfeinkonzept wurde erstellt.
     
  • Erstellung eines Fachfeinkonzepts für die Optimierung des Prozesses zur Berechnung der Risikovorsorge für Kreditrisiken gemäß BCBS 239 Vorgaben.  Im Rahmen des optimierten Prozesses soll die Berechnung der Risikovorsorge bereits am ersten Arbeitstag nach Monatsultimo abgeschlossen sein.
     
  • Schwerpunkte der Tätigkeit sind Prozessmodellierung, Schnittstellenanalysen, sowie eine Analyse der fachlichen Richtigkeit (aus Kreditrisikogesichtspunkten) des gewählten Ansatzes.

02/2016 - 07/2016
Business Analyst
Dekabank (Banks and financial services, 1000-5000 employees)

  • Mitarbeit bei der Implementierung eines makroökonomischen Stresstests.  Hierbei lag der Schwerpunkt der Aufgabe in der Anbindung des Stresstests an die Bewertungsengine.  Diese Aufgabe beinhaltete die Erstellung eines mapping Konzepts zwischen den Risikofaktoren der Bewertungsengine und den makroökonomischen Risikotreibern.  Für die Risikofaktoren aus dem Zinsbereich wurden Faktormodelle (ökonometrische Modelle) verwendet um das Exposure fachgerecht auf die Risikotreiber zu mappen. Die Faktormodelle wurden mit Hilfe des ökonometrischen Softwares EViews erstellt.
     
  • Mitarbeit bei der Überprüfung der im Rahmen des Stresstests verwendeten Marktdaten.  Hierbei ging es primär um die Überprüfung von Swapkurven und Spreadkurven.

02/2015 - 11/2015
Quantitative Analyst
Eurex Clearing AG - Deutsche Boerse Group (Banks and financial services, 5000-10.000 employees)

  • m Rahmen dieses Projekts wurde ich unter anderem mit der Aufgabe betraut die funktionalen Spezifikationen für die Implementierung der Bewertungs-und Risikomethoden für die neuen Varianzprodukte "Variance Futures" und "VSTOXX" Instrumente in PRISMA (System zur Berechnung von Margen und Risikokennzahlen bei Eurex Clearing) zu erstellen. Das Dokument beschreibt auch die hierdurch erforderlichen Änderungen zu den existierenden Risikofunktionalitäten in PRISMA wie Margin Rerun, Stresstest und Backtesting.
     
  • Eine weitere Aufgabe bestand in dem Erstellen der technischen Spezifikation für die geplante Migration der Cash Market Produkte von Risk Engine zu PRISMA. Dies beinhaltete eine Beschreibung der Methoden zur Berechnung der Margen (Initial Margin sowie Current Liquidating Margin) für Anleihen, Aktien, und andere Cash Market Instrumente wie Repos.

Local Availability

Open to travel worldwide
Fuer neue Projekte Verfuegbar ab: 30.11.2022
Willingness to travel:: EU/Switzerland/UK/Canada

Other


Quant Edge Solutions  ist ein Beratungsunternehmen das sich auf den Risikomanagement-Bereich spezialisiert hat.  Unsere Consultants und Quantitative Entwickler sind ausgewiesene Experten in Ihrem Fach mit lang-jaehriger Erfahrung in der Umsetzung von Projekten in der Finanzbranche.  Wir bieten Beratungsdienstleistungen und Software Loesungen auf dem neusten Stand der Forschung und Technik.  Unsere Leistungen umfassen:
 
  •            Risikomanagement
  •            Assetmanagement
  •            Regulatorische Beratung                        
  •            Bewertungsservice fuer illiquide und strukturierte Finanzprodukte
  •            Financial Engineering
  •            Data Science & Machine Learning
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